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[通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い強まる  9月19日04時30分


ドル・円オプション市場では変動率が連日上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。特に1年物は7月30日来の高水準となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.13%⇒6.56 %(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.44%⇒8.63%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.03%⇒8.11%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.90%⇒8.00%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.21%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.12%⇒+2.18%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.27%⇒+2.31%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.45%⇒+2.47%(08年10/27=+10.71%)




<KY>

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