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[通貨オプション]調整 10月27日04時50分




ドル・円オプション市場はまちまち。リスク警戒感を受けたオプション買いが1カ月、1年物で強まったが、中期物は売られた。

リスクリバーサルも動意が乏しく、小動きに終始した。

■変動率
・1カ月物7.41%⇒7.53%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.09%⇒7.05%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.23%⇒7.19%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.37%⇒ 7.38%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.18%⇒+1.18%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.68%⇒+1.68%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.99%⇒+1.99%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.16%⇒+2.15%(08年10/27=+10.71%)




<KY>

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